TA-Lib: Biblioteca de Análise Técnica.
Ferramentas multiplataforma para análise de mercado.
O TA-Lib é amplamente utilizado por desenvolvedores de software de negociação que precisam realizar análises técnicas de dados do mercado financeiro.
Inclui 200 indicadores como ADX, MACD, RSI, Estocástico, Bandas de Bollinger, etc. (mais informações) Reconhecimento de padrões de velas API de código aberto para C / C ++, Java, Perl, Python e 100% Gerenciado. NET.
Biblioteca Livre de Código Aberto.
O TA-Lib está disponível sob uma licença BSD, permitindo que ele seja integrado em seu próprio aplicativo comercial ou de código aberto. (mais informações)
Aplicação Comercial.
TA-Lib também está disponível como um fácil de instalar Excel Add-Ins. Experimente Grátis!
Exemplo de bandas de bollinger Ta-lib
Esta é uma biblioteca separada de indicadores de TA chamada TA-Lib que é usada para a maioria dos indicadores do Qtstalker. Use este plugin TALIB para acessar a maioria dos indicadores de TA populares. Médias móveis, estocásticos, RSI etc. estão todos aqui.
Veja o Índice da Função tadoc e siga os links para o código fonte da implementação do TA-Lib. A função e seus parâmetros de entrada e saída são descritos em seu código. Você também tem uma cópia local onde quer que você tenha instalado a fonte do TA-Lib. Veja a lista completa (que inclui as funções do candlestick) no sistema de controle de fonte TA-Lib. Veja a explicação da camada de abstração.
Para obter informações mais detalhadas sobre o TA-Lib, consulte o site do TA-Lib.
US Search Desktop.
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Xnxx vedios.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
sim: a única possibilidade (eu acho) enviar todas as informações para (alienvault.
Desinformação na ordem DVD.
Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A. ___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?
yahoo, pare de bloquear email.
Passados vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.
O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.
Exemplo de bandas de bollinger Ta-lib
Alguém tem exemplos de uso de Bollinger Bands. Eu gostaria de comprar / vender cada vez que o preço atravessar 20 dias em média. Também gostaria de ter lucro quando o preço atinge Bollinger Bands.
Eu estava trabalhando em alguns algoritmos de exemplo ontem, Bollinger Bands era um deles.
Eu testei com AAPL e obtendo resultados negativos. Não tem certeza porque?
Jaydip, o estoque da Apple foi muito ruim no primeiro semestre de 2013, e o algoritmo fez algumas escolhas ruins. Ele aposta em uma reversão quando ocorre uma quebra, neste caso, estava errado, talvez adicionar perdas de parada e alguns outros critérios ajudem.
Aqui está o mesmo teste que você fez com o benchmark definido como AAPL.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou entre em contato enviando feedback.
Você enviou com sucesso um ticket de suporte.
Nossa equipe de suporte entrará em contato em breve.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Exemplo de bandas de bollinger Ta-lib
Não está totalmente claro para mim como aplicar a função TA-Lib BBANDS a um DataFrame obtido da chamada history ().
Agora eu tenho o seguinte:
Como eu aplicaria a função a todos os preços de uma só vez?
Isso deve estar na linha do que você está tentando realizar.
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Exemplo de bandas de bollinger Ta-lib
double [] inputClose = novo duplo []; // isto é apenas por exemplo. A matriz inputClose será gerada por você no seu app.
double [] saída = novo duplo [inputClose. Length];
TA. Lib. Core. SMA (0, inputClose. Length - 1, inputClose, count, out outBegIdx, out outNbElement, saída);
// saída será valores SMA.
Você provavelmente terá um método para enviar uma matriz de valores como variável de entrada, que mehtod retornará uma matriz de valores SMA calculados. Criar uma barra de preços a cada minuto deve ser desenvolvido por você. Eu acho que isso não é de forma alguma um trabalho complexo. Como já foi mencionado, você terá um timer que marcará a cada um minuto, em qual manipulador você criará um tick de preço e o adicionará a um array. Se você quiser calcular SMA em cada tick, você terá que chamar este código para cada tick.
Mesmo que o backtrader ofereça um número já alto de indicadores embutidos e o desenvolvimento de um indicador seja basicamente uma questão de definir as entradas, saídas e escrever a fórmula de maneira natural, algumas pessoas querem usar o TA-LIB. Algumas das razões:
O indicador X está na biblioteca e não no backtrader (o autor aceitaria de bom grado um pedido) O comportamento do TA-LIB é bem conhecido e as pessoas confiam em coisas boas e antigas.
De forma a satisfazer todos os gostos, é oferecida a integração TA-LIB.
Requisitos¶
Invólucro Python para TA-Lib Qualquer dependência necessária (por exemplo, numpy)
Os detalhes da instalação estão no repositório do GitHub.
Usando ta-lib ¶
Tão fácil quanto usar qualquer um dos indicadores já embutidos no backtrader. Exemplo de uma média móvel simples. Primeiro o backtrader um:
Agora o exemplo ta-lib:
Et voil! É claro que os parâmetros para os indicadores ta-lib são definidos pela própria biblioteca e não pelo backtrader. Neste caso o SMA em ta-lib leva um parâmetro chamado timeperiod para definir o tamanho da janela de operação.
Para indicadores que exigem mais de uma entrada, por exemplo, o estocástico:
Observe quão alto, baixo e fechado foram passados individualmente. Pode-se sempre passar aberto em vez de baixo (ou qualquer outra série de dados) e experimentar.
A documentação do indicador ta-lib é automaticamente analisada e adicionada aos documentos do backtrader. Você também pode verificar o código-fonte / documentos do ta-lib. Ou aditionalmente faça:
Que neste caso produz:
Que oferece algumas informações:
Qual entrada é esperada (DESCUBRA o comentário `` ndarray`` porque o backtrader gerencia as conversões em segundo plano) Quais parâmetros e quais valores padrão Quais linhas de saída o indicador realmente oferece.
Movendo Médias e MA_Type¶
Para selecionar uma média móvel específica para indicadores como bt. talib. STOCH, o MA_Type ta-lib padrão é acessível com backtrader. talib. MA_Type. Por exemplo:
Plotando indicadores ta-lib
Assim como no uso regular, não há nada de especial a fazer para plotar os indicadores ta-lib.
Os indicadores que geram um CANDLE (todos que buscam um padrão de vela) fornecem uma saída binária: 0 ou 100. Para evitar a adição de um subenredo ao gráfico, há uma tradução de plotagem automatizada para plotá-los nos dados no ponto. no tempo em que o padrão foi reconhecido.
Exemplos e comparações¶
A seguir estão gráficos comparando os resultados de alguns indicadores ta-lib com os indicadores internos equivalentes no backtrader. Considerar:
Os indicadores ta-lib recebem um prefixo TA_ no gráfico. Isso é feito especificamente pela amostra para ajudar o usuário a identificar quais médias móveis (se ambas fornecerem o mesmo resultado) serão plotadas na parte superior da outra média móvel existente. Os dois indicadores não podem ser vistos separadamente e o teste é um passe, se for o caso. Todas as amostras incluem um indicador CDLDOJI como referência.
KAMA (média móvel de Kaufman) ¶
Este é o primeiro exemplo porque é o único (de todos os indicadores que a amostra compara diretamente) que tem uma diferença:
Os valores iniciais das amostras não são os mesmos Em algum momento, os valores convergem e ambas as implementações da KAMA têm o mesmo comportamento.
Depois de ter analisado o código-fonte do ta-lib:
A implementação no ta-lib faz uma escolha padrão não-industrial para os primeiros valores do KAMA.
A escolha pode ser vista no código fonte citando o código fonte): O preço de ontem é usado aqui como o KAMA anterior.
backtrader faz a escolha usual que é a mesma que por exemplo a do Stockcharts:
Como precisamos de um valor inicial para iniciar o cálculo, o primeiro KAMA é apenas uma média móvel simples.
Contos das trincheiras: uma estratégia simples de Bollinger Band®.
O Bollinger Bands® foi criado por John Bollinger nos anos 80, e eles rapidamente se tornaram uma das ferramentas mais usadas na análise técnica. Bollinger Bands® consiste em três bandas - uma banda superior, média e inferior - que são usadas para destacar preços extremos de curto prazo em um título. A banda superior representa o território de sobre-compra, enquanto a banda inferior pode mostrar quando uma segurança é vendida. A maioria dos técnicos usará o Bollinger Bands® em conjunto com outras ferramentas de análise para obter uma imagem melhor do estado atual de um mercado ou segurança. (Para saber mais sobre como as Bollinger Bands® são construídas, veja The Basics of Bollinger Bands®.)
A maioria dos técnicos usará o Bollinger Bands® em conjunto com outros indicadores, mas queremos dar uma olhada em uma estratégia simples que usa apenas as bandas para tomar decisões comerciais. Descobriu-se que comprar os intervalos do Bollinger Band® inferior é uma maneira de aproveitar as condições de sobrevenda. Normalmente, uma vez que uma banda inferior foi quebrada devido a vendas pesadas, o preço da ação voltará acima da faixa inferior e seguirá para a faixa intermediária. Este é o cenário exato em que essa estratégia tenta lucrar. A estratégia pede um fechamento abaixo da banda inferior, que é então usada como um sinal imediato para comprar as ações no dia seguinte.
Exemplo 1: Intel Corp. (INTC)
Abaixo está um exemplo de como esta estratégia funciona em condições ideais.
A Figura 1 mostra que a Intel quebra o Bollinger Band® inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda.
Nossa estratégia simples de Bollinger Band® exige um fechamento abaixo da faixa inferior, seguida por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isto acabou por ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel trocaria abaixo da faixa mais baixa. Daquele dia em diante, a Intel ultrapassou a Bollinger Band® superior. Este é um exemplo de livro didático do que a estratégia está procurando.
Embora a mudança de preço não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está buscando lucrar. (Para leitura relacionada, consulte Profiting From The Squeeze.)
Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York, quando ela quebrou a Bollinger Band® inferior em 12 de junho de 2006.
O NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, traders técnicos entrariam com suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band® inferior pelo segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo a faixa inferior para o restante do mês.
Esse é o cenário ideal que a estratégia está tentando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto o Bollinger Bands® se ajustou para isso, o dia 12 de junho marcou a maior venda. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os operadores entrassem logo antes da parada.
Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO)
Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no dia do pregão seguinte.
Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia pede uma compra. A quebra do Bollinger Band® inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda mais baixa enquanto subia em direção à banda superior.
Montando a banda para baixo.
Como todos sabemos, toda estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é uma exceção. Nos exemplos a seguir, demonstraremos as limitações dessa estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado.
Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você verá que o preço continua a cair à medida que a banda desce. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. No longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos traders não será capaz de suportar os declínios que podem ocorrer antes da correção.
Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM)
Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Bollinger Band® inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente no território de sobrevenda. A estratégia exigia uma compra sobre as ações no próximo dia de negociação. Como nos exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixa; Este foi um pouco incomum, pois a pressão de venda fez com que a ação caísse pesadamente. A venda continuou bem depois do dia em que as ações foram compradas e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa mais baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a faixa intermediária. Infelizmente, a essa altura, o dano foi feito.
Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL)
Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands® inferior em 21 de dezembro de 2006.
A estratégia prevê a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, as ações se moveram para o lado negativo. A pressão de venda continuou a levar as ações para baixo, onde atingiu uma baixa intraday de 76,77 dólares (mais de 6% abaixo da entrada), após apenas dois dias a partir de quando a posição foi inserida. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos traders que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6% em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevenda clara. Durante a liquidação, não havia como saber quando terminaria.
A estratégia estava correta ao usar o Bollinger Band® inferior para destacar as condições de mercado sobrevendido. Essas condições foram rapidamente corrigidas quando as ações voltaram para o meio do Bollinger Band®.
Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra tenha sido feita. No exemplo de NYX, o estoque subiu sem perder peso depois que fechou abaixo da Bollinger Band® inferior uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio.
Tanto a Apple quanto a IBM foram diferentes porque não romperam a banda inferior e se recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram à maior pressão de venda e baixaram a faixa inferior. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple quanto a IBM voltaram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um negócio que continuará a diminuir a banda é usar ordens de stop loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos maus negócios, mas ainda assim não conseguiria tirar você dos que funcionavam. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.)
Comprar no intervalo do Bollinger Band® inferior é uma estratégia simples que geralmente funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda inferior estava em território de sobrevenda. O timing dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band® inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam forte pressão de venda. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novas baixas e continuam no território de sobre-venda. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a descer a banda mais baixa e a fazer novas baixas.
Alguém tem exemplos de uso de Bollinger Bands. Eu gostaria de comprar / vender cada vez que o preço atravessar 20 dias em média. Também gostaria de ter lucro quando o preço atinge Bollinger Bands.
Eu estava trabalhando em alguns algoritmos de exemplo ontem, Bollinger Bands era um deles.
Eu testei com AAPL e obtendo resultados negativos. Não tem certeza porque?
Jaydip, o estoque da Apple foi muito ruim no primeiro semestre de 2013, e o algoritmo fez algumas escolhas ruins. Ele aposta em uma reversão quando ocorre uma quebra, neste caso, estava errado, talvez adicionar perdas de parada e alguns outros critérios ajudem.
Aqui está o mesmo teste que você fez com o benchmark definido como AAPL.
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O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Exemplo de bandas de bollinger Ta-lib
Não está totalmente claro para mim como aplicar a função TA-Lib BBANDS a um DataFrame obtido da chamada history ().
Agora eu tenho o seguinte:
Como eu aplicaria a função a todos os preços de uma só vez?
Isso deve estar na linha do que você está tentando realizar.
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Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Exemplo de bandas de bollinger Ta-lib
double [] inputClose = novo duplo []; // isto é apenas por exemplo. A matriz inputClose será gerada por você no seu app.
double [] saída = novo duplo [inputClose. Length];
TA. Lib. Core. SMA (0, inputClose. Length - 1, inputClose, count, out outBegIdx, out outNbElement, saída);
// saída será valores SMA.
Você provavelmente terá um método para enviar uma matriz de valores como variável de entrada, que mehtod retornará uma matriz de valores SMA calculados. Criar uma barra de preços a cada minuto deve ser desenvolvido por você. Eu acho que isso não é de forma alguma um trabalho complexo. Como já foi mencionado, você terá um timer que marcará a cada um minuto, em qual manipulador você criará um tick de preço e o adicionará a um array. Se você quiser calcular SMA em cada tick, você terá que chamar este código para cada tick.
Mesmo que o backtrader ofereça um número já alto de indicadores embutidos e o desenvolvimento de um indicador seja basicamente uma questão de definir as entradas, saídas e escrever a fórmula de maneira natural, algumas pessoas querem usar o TA-LIB. Algumas das razões:
O indicador X está na biblioteca e não no backtrader (o autor aceitaria de bom grado um pedido) O comportamento do TA-LIB é bem conhecido e as pessoas confiam em coisas boas e antigas.
De forma a satisfazer todos os gostos, é oferecida a integração TA-LIB.
Requisitos¶
Invólucro Python para TA-Lib Qualquer dependência necessária (por exemplo, numpy)
Os detalhes da instalação estão no repositório do GitHub.
Usando ta-lib ¶
Tão fácil quanto usar qualquer um dos indicadores já embutidos no backtrader. Exemplo de uma média móvel simples. Primeiro o backtrader um:
Agora o exemplo ta-lib:
Et voil! É claro que os parâmetros para os indicadores ta-lib são definidos pela própria biblioteca e não pelo backtrader. Neste caso o SMA em ta-lib leva um parâmetro chamado timeperiod para definir o tamanho da janela de operação.
Para indicadores que exigem mais de uma entrada, por exemplo, o estocástico:
Observe quão alto, baixo e fechado foram passados individualmente. Pode-se sempre passar aberto em vez de baixo (ou qualquer outra série de dados) e experimentar.
A documentação do indicador ta-lib é automaticamente analisada e adicionada aos documentos do backtrader. Você também pode verificar o código-fonte / documentos do ta-lib. Ou aditionalmente faça:
Que neste caso produz:
Que oferece algumas informações:
Qual entrada é esperada (DESCUBRA o comentário `` ndarray`` porque o backtrader gerencia as conversões em segundo plano) Quais parâmetros e quais valores padrão Quais linhas de saída o indicador realmente oferece.
Movendo Médias e MA_Type¶
Para selecionar uma média móvel específica para indicadores como bt. talib. STOCH, o MA_Type ta-lib padrão é acessível com backtrader. talib. MA_Type. Por exemplo:
Plotando indicadores ta-lib
Assim como no uso regular, não há nada de especial a fazer para plotar os indicadores ta-lib.
Os indicadores que geram um CANDLE (todos que buscam um padrão de vela) fornecem uma saída binária: 0 ou 100. Para evitar a adição de um subenredo ao gráfico, há uma tradução de plotagem automatizada para plotá-los nos dados no ponto. no tempo em que o padrão foi reconhecido.
Exemplos e comparações¶
A seguir estão gráficos comparando os resultados de alguns indicadores ta-lib com os indicadores internos equivalentes no backtrader. Considerar:
Os indicadores ta-lib recebem um prefixo TA_ no gráfico. Isso é feito especificamente pela amostra para ajudar o usuário a identificar quais médias móveis (se ambas fornecerem o mesmo resultado) serão plotadas na parte superior da outra média móvel existente. Os dois indicadores não podem ser vistos separadamente e o teste é um passe, se for o caso. Todas as amostras incluem um indicador CDLDOJI como referência.
KAMA (média móvel de Kaufman) ¶
Este é o primeiro exemplo porque é o único (de todos os indicadores que a amostra compara diretamente) que tem uma diferença:
Os valores iniciais das amostras não são os mesmos Em algum momento, os valores convergem e ambas as implementações da KAMA têm o mesmo comportamento.
Depois de ter analisado o código-fonte do ta-lib:
A implementação no ta-lib faz uma escolha padrão não-industrial para os primeiros valores do KAMA.
A escolha pode ser vista no código fonte citando o código fonte): O preço de ontem é usado aqui como o KAMA anterior.
backtrader faz a escolha usual que é a mesma que por exemplo a do Stockcharts:
Como precisamos de um valor inicial para iniciar o cálculo, o primeiro KAMA é apenas uma média móvel simples.
Contos das trincheiras: uma estratégia simples de Bollinger Band®.
O Bollinger Bands® foi criado por John Bollinger nos anos 80, e eles rapidamente se tornaram uma das ferramentas mais usadas na análise técnica. Bollinger Bands® consiste em três bandas - uma banda superior, média e inferior - que são usadas para destacar preços extremos de curto prazo em um título. A banda superior representa o território de sobre-compra, enquanto a banda inferior pode mostrar quando uma segurança é vendida. A maioria dos técnicos usará o Bollinger Bands® em conjunto com outras ferramentas de análise para obter uma imagem melhor do estado atual de um mercado ou segurança. (Para saber mais sobre como as Bollinger Bands® são construídas, veja The Basics of Bollinger Bands®.)
A maioria dos técnicos usará o Bollinger Bands® em conjunto com outros indicadores, mas queremos dar uma olhada em uma estratégia simples que usa apenas as bandas para tomar decisões comerciais. Descobriu-se que comprar os intervalos do Bollinger Band® inferior é uma maneira de aproveitar as condições de sobrevenda. Normalmente, uma vez que uma banda inferior foi quebrada devido a vendas pesadas, o preço da ação voltará acima da faixa inferior e seguirá para a faixa intermediária. Este é o cenário exato em que essa estratégia tenta lucrar. A estratégia pede um fechamento abaixo da banda inferior, que é então usada como um sinal imediato para comprar as ações no dia seguinte.
Exemplo 1: Intel Corp. (INTC)
Abaixo está um exemplo de como esta estratégia funciona em condições ideais.
A Figura 1 mostra que a Intel quebra o Bollinger Band® inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda.
Nossa estratégia simples de Bollinger Band® exige um fechamento abaixo da faixa inferior, seguida por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isto acabou por ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel trocaria abaixo da faixa mais baixa. Daquele dia em diante, a Intel ultrapassou a Bollinger Band® superior. Este é um exemplo de livro didático do que a estratégia está procurando.
Embora a mudança de preço não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está buscando lucrar. (Para leitura relacionada, consulte Profiting From The Squeeze.)
Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York, quando ela quebrou a Bollinger Band® inferior em 12 de junho de 2006.
O NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, traders técnicos entrariam com suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band® inferior pelo segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo a faixa inferior para o restante do mês.
Esse é o cenário ideal que a estratégia está tentando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto o Bollinger Bands® se ajustou para isso, o dia 12 de junho marcou a maior venda. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os operadores entrassem logo antes da parada.
Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO)
Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no dia do pregão seguinte.
Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia pede uma compra. A quebra do Bollinger Band® inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda mais baixa enquanto subia em direção à banda superior.
Montando a banda para baixo.
Como todos sabemos, toda estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é uma exceção. Nos exemplos a seguir, demonstraremos as limitações dessa estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado.
Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você verá que o preço continua a cair à medida que a banda desce. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. No longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos traders não será capaz de suportar os declínios que podem ocorrer antes da correção.
Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM)
Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Bollinger Band® inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente no território de sobrevenda. A estratégia exigia uma compra sobre as ações no próximo dia de negociação. Como nos exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixa; Este foi um pouco incomum, pois a pressão de venda fez com que a ação caísse pesadamente. A venda continuou bem depois do dia em que as ações foram compradas e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa mais baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a faixa intermediária. Infelizmente, a essa altura, o dano foi feito.
Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL)
Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands® inferior em 21 de dezembro de 2006.
A estratégia prevê a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, as ações se moveram para o lado negativo. A pressão de venda continuou a levar as ações para baixo, onde atingiu uma baixa intraday de 76,77 dólares (mais de 6% abaixo da entrada), após apenas dois dias a partir de quando a posição foi inserida. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos traders que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6% em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevenda clara. Durante a liquidação, não havia como saber quando terminaria.
A estratégia estava correta ao usar o Bollinger Band® inferior para destacar as condições de mercado sobrevendido. Essas condições foram rapidamente corrigidas quando as ações voltaram para o meio do Bollinger Band®.
Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra tenha sido feita. No exemplo de NYX, o estoque subiu sem perder peso depois que fechou abaixo da Bollinger Band® inferior uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio.
Tanto a Apple quanto a IBM foram diferentes porque não romperam a banda inferior e se recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram à maior pressão de venda e baixaram a faixa inferior. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple quanto a IBM voltaram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um negócio que continuará a diminuir a banda é usar ordens de stop loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos maus negócios, mas ainda assim não conseguiria tirar você dos que funcionavam. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.)
Comprar no intervalo do Bollinger Band® inferior é uma estratégia simples que geralmente funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda inferior estava em território de sobrevenda. O timing dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band® inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam forte pressão de venda. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novas baixas e continuam no território de sobre-venda. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a descer a banda mais baixa e a fazer novas baixas.
double [] inputClose = novo duplo []; // isto é apenas por exemplo. A matriz inputClose será gerada por você no seu app.
double [] saída = novo duplo [inputClose. Length];
TA. Lib. Core. SMA (0, inputClose. Length - 1, inputClose, count, out outBegIdx, out outNbElement, saída);
// saída será valores SMA.
Você provavelmente terá um método para enviar uma matriz de valores como variável de entrada, que mehtod retornará uma matriz de valores SMA calculados. Criar uma barra de preços a cada minuto deve ser desenvolvido por você. Eu acho que isso não é de forma alguma um trabalho complexo. Como já foi mencionado, você terá um timer que marcará a cada um minuto, em qual manipulador você criará um tick de preço e o adicionará a um array. Se você quiser calcular SMA em cada tick, você terá que chamar este código para cada tick.
Mesmo que o backtrader ofereça um número já alto de indicadores embutidos e o desenvolvimento de um indicador seja basicamente uma questão de definir as entradas, saídas e escrever a fórmula de maneira natural, algumas pessoas querem usar o TA-LIB. Algumas das razões:
O indicador X está na biblioteca e não no backtrader (o autor aceitaria de bom grado um pedido) O comportamento do TA-LIB é bem conhecido e as pessoas confiam em coisas boas e antigas.
De forma a satisfazer todos os gostos, é oferecida a integração TA-LIB.
Requisitos¶
Invólucro Python para TA-Lib Qualquer dependência necessária (por exemplo, numpy)
Os detalhes da instalação estão no repositório do GitHub.
Usando ta-lib ¶
Tão fácil quanto usar qualquer um dos indicadores já embutidos no backtrader. Exemplo de uma média móvel simples. Primeiro o backtrader um:
Agora o exemplo ta-lib:
Et voil! É claro que os parâmetros para os indicadores ta-lib são definidos pela própria biblioteca e não pelo backtrader. Neste caso o SMA em ta-lib leva um parâmetro chamado timeperiod para definir o tamanho da janela de operação.
Para indicadores que exigem mais de uma entrada, por exemplo, o estocástico:
Observe quão alto, baixo e fechado foram passados individualmente. Pode-se sempre passar aberto em vez de baixo (ou qualquer outra série de dados) e experimentar.
A documentação do indicador ta-lib é automaticamente analisada e adicionada aos documentos do backtrader. Você também pode verificar o código-fonte / documentos do ta-lib. Ou aditionalmente faça:
Que neste caso produz:
Que oferece algumas informações:
Qual entrada é esperada (DESCUBRA o comentário `` ndarray`` porque o backtrader gerencia as conversões em segundo plano) Quais parâmetros e quais valores padrão Quais linhas de saída o indicador realmente oferece.
Movendo Médias e MA_Type¶
Para selecionar uma média móvel específica para indicadores como bt. talib. STOCH, o MA_Type ta-lib padrão é acessível com backtrader. talib. MA_Type. Por exemplo:
Plotando indicadores ta-lib
Assim como no uso regular, não há nada de especial a fazer para plotar os indicadores ta-lib.
Os indicadores que geram um CANDLE (todos que buscam um padrão de vela) fornecem uma saída binária: 0 ou 100. Para evitar a adição de um subenredo ao gráfico, há uma tradução de plotagem automatizada para plotá-los nos dados no ponto. no tempo em que o padrão foi reconhecido.
Exemplos e comparações¶
A seguir estão gráficos comparando os resultados de alguns indicadores ta-lib com os indicadores internos equivalentes no backtrader. Considerar:
Os indicadores ta-lib recebem um prefixo TA_ no gráfico. Isso é feito especificamente pela amostra para ajudar o usuário a identificar quais médias móveis (se ambas fornecerem o mesmo resultado) serão plotadas na parte superior da outra média móvel existente. Os dois indicadores não podem ser vistos separadamente e o teste é um passe, se for o caso. Todas as amostras incluem um indicador CDLDOJI como referência.
KAMA (média móvel de Kaufman) ¶
Este é o primeiro exemplo porque é o único (de todos os indicadores que a amostra compara diretamente) que tem uma diferença:
Os valores iniciais das amostras não são os mesmos Em algum momento, os valores convergem e ambas as implementações da KAMA têm o mesmo comportamento.
Depois de ter analisado o código-fonte do ta-lib:
A implementação no ta-lib faz uma escolha padrão não-industrial para os primeiros valores do KAMA.
A escolha pode ser vista no código fonte citando o código fonte): O preço de ontem é usado aqui como o KAMA anterior.
backtrader faz a escolha usual que é a mesma que por exemplo a do Stockcharts:
Como precisamos de um valor inicial para iniciar o cálculo, o primeiro KAMA é apenas uma média móvel simples.
Contos das trincheiras: uma estratégia simples de Bollinger Band®.
O Bollinger Bands® foi criado por John Bollinger nos anos 80, e eles rapidamente se tornaram uma das ferramentas mais usadas na análise técnica. Bollinger Bands® consiste em três bandas - uma banda superior, média e inferior - que são usadas para destacar preços extremos de curto prazo em um título. A banda superior representa o território de sobre-compra, enquanto a banda inferior pode mostrar quando uma segurança é vendida. A maioria dos técnicos usará o Bollinger Bands® em conjunto com outras ferramentas de análise para obter uma imagem melhor do estado atual de um mercado ou segurança. (Para saber mais sobre como as Bollinger Bands® são construídas, veja The Basics of Bollinger Bands®.)
A maioria dos técnicos usará o Bollinger Bands® em conjunto com outros indicadores, mas queremos dar uma olhada em uma estratégia simples que usa apenas as bandas para tomar decisões comerciais. Descobriu-se que comprar os intervalos do Bollinger Band® inferior é uma maneira de aproveitar as condições de sobrevenda. Normalmente, uma vez que uma banda inferior foi quebrada devido a vendas pesadas, o preço da ação voltará acima da faixa inferior e seguirá para a faixa intermediária. Este é o cenário exato em que essa estratégia tenta lucrar. A estratégia pede um fechamento abaixo da banda inferior, que é então usada como um sinal imediato para comprar as ações no dia seguinte.
Exemplo 1: Intel Corp. (INTC)
Abaixo está um exemplo de como esta estratégia funciona em condições ideais.
A Figura 1 mostra que a Intel quebra o Bollinger Band® inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda.
Nossa estratégia simples de Bollinger Band® exige um fechamento abaixo da faixa inferior, seguida por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isto acabou por ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel trocaria abaixo da faixa mais baixa. Daquele dia em diante, a Intel ultrapassou a Bollinger Band® superior. Este é um exemplo de livro didático do que a estratégia está procurando.
Embora a mudança de preço não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está buscando lucrar. (Para leitura relacionada, consulte Profiting From The Squeeze.)
Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York, quando ela quebrou a Bollinger Band® inferior em 12 de junho de 2006.
O NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, traders técnicos entrariam com suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band® inferior pelo segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo a faixa inferior para o restante do mês.
Esse é o cenário ideal que a estratégia está tentando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto o Bollinger Bands® se ajustou para isso, o dia 12 de junho marcou a maior venda. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os operadores entrassem logo antes da parada.
Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO)
Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no dia do pregão seguinte.
Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia pede uma compra. A quebra do Bollinger Band® inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda mais baixa enquanto subia em direção à banda superior.
Montando a banda para baixo.
Como todos sabemos, toda estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é uma exceção. Nos exemplos a seguir, demonstraremos as limitações dessa estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado.
Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você verá que o preço continua a cair à medida que a banda desce. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. No longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos traders não será capaz de suportar os declínios que podem ocorrer antes da correção.
Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM)
Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Bollinger Band® inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente no território de sobrevenda. A estratégia exigia uma compra sobre as ações no próximo dia de negociação. Como nos exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixa; Este foi um pouco incomum, pois a pressão de venda fez com que a ação caísse pesadamente. A venda continuou bem depois do dia em que as ações foram compradas e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa mais baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a faixa intermediária. Infelizmente, a essa altura, o dano foi feito.
Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL)
Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands® inferior em 21 de dezembro de 2006.
A estratégia prevê a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, as ações se moveram para o lado negativo. A pressão de venda continuou a levar as ações para baixo, onde atingiu uma baixa intraday de 76,77 dólares (mais de 6% abaixo da entrada), após apenas dois dias a partir de quando a posição foi inserida. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos traders que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6% em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevenda clara. Durante a liquidação, não havia como saber quando terminaria.
A estratégia estava correta ao usar o Bollinger Band® inferior para destacar as condições de mercado sobrevendido. Essas condições foram rapidamente corrigidas quando as ações voltaram para o meio do Bollinger Band®.
Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra tenha sido feita. No exemplo de NYX, o estoque subiu sem perder peso depois que fechou abaixo da Bollinger Band® inferior uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio.
Tanto a Apple quanto a IBM foram diferentes porque não romperam a banda inferior e se recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram à maior pressão de venda e baixaram a faixa inferior. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple quanto a IBM voltaram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um negócio que continuará a diminuir a banda é usar ordens de stop loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos maus negócios, mas ainda assim não conseguiria tirar você dos que funcionavam. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.)
Comprar no intervalo do Bollinger Band® inferior é uma estratégia simples que geralmente funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda inferior estava em território de sobrevenda. O timing dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band® inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam forte pressão de venda. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novas baixas e continuam no território de sobre-venda. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a descer a banda mais baixa e a fazer novas baixas.
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